Tesorería 360: trading, portafolios y administración de riesgos

Una plataforma de trading y administración de riesgos en tesorería bancaria centraliza la negociación de mesa de dinero y mesa de divisas, la gestión de portafolios de inversión y el control de riesgo de mercado de una institución: análisis previo y negociación, procesamiento de operaciones, límites y cupos por contraparte, cálculo de posiciones y P&G, valoración de derivados (forwards, swaps, opciones, futuros) y generación automática de movimientos contables. La solución de Tesorería de Fisa Group ofrece arquitectura STP (Straight-Through Processing) que conecta front, middle y back office, con RiskMGT, cálculo de VaR y reportes regulatorios para la Superintendencia de Bancos de Ecuador.

Debe incluir: mesa de dinero y mesa de divisas para negociación interbancaria, administración de portafolios de inversión (renta fija, renta variable, derivados), valoración y control de forwards, swaps, opciones y futuros, gestión de límites y cupos por contraparte y producto, RiskMGT con cálculo de VaR y P&G, contabilización automática de operaciones, pricing con proveedores de datos de mercado (Bloomberg, Reuters) y reportería regulatoria. La Plataforma de Tesorería de Fisa Group integra todos estos módulos en un flujo STP que cumple regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Ecuador.

El STP conecta en un solo flujo digital la operación pactada en mesa de dinero o mesa de divisas con su control de riesgo, contabilización y reportería, sin reprocesos manuales: la negociación se valida contra límites y cupos, se registra en el middle office para control de riesgo y P&G, y se contabiliza automáticamente en el back office. Esto reduce errores operativos, acelera el cierre diario y mejora la trazabilidad de cada operación. La Plataforma de Tesorería de Fisa Group está diseñada bajo esta arquitectura STP de front a back office.

Un banco administra riesgo de mercado y cambiario mediante: valoración mark-to-market de posiciones y portafolios, cálculo de VaR diario, límites de posición por moneda, producto y contraparte, análisis de sensibilidad y pruebas de estrés, cobertura con derivados (forwards, swaps, opciones, futuros) e integración con feeds de mercado en tiempo real (Bloomberg, Reuters). La solución de Tesorería de Fisa Group incluye módulo de RiskMGT con alertas automáticas y reportes de exposición para la Superintendencia de Bancos de Ecuador.

La gestión de límites y cupos valida cada operación de negociación contra topes definidos por contraparte, producto, moneda y trader antes de su cierre, con control en línea, alertas ante excesos y trazabilidad completa para auditoría. Esto permite operar con agilidad sin comprometer el apetito de riesgo de la institución. La Plataforma de Tesorería de Fisa Group parametriza estos límites y los valida en tiempo real dentro del flujo de negociación.

El trading es la negociación de instrumentos financieros en mesa de dinero o mesa de divisas. La gestión de portafolios es la administración continua de esas posiciones para optimizar rentabilidad bajo un perfil de riesgo definido. La administración de riesgos mide, controla y reporta la exposición generada por esas operaciones (mercado, contraparte) mediante límites, cupos y cálculo de P&G. En conjunto forman el ciclo STP de tesorería: negociar, gestionar el portafolio y controlar el riesgo con trazabilidad de extremo a extremo.