Trading, portafolios de inversión y riesgo de tesorería en México

Una plataforma de trading y administración de riesgos en tesorería bancaria en México centraliza la negociación de mesa de dinero y mesa de divisas, la administración de portafolios de inversión (Cetes, Bondes, Bonos M, UDIbonos) y el control de riesgo de mercado según metodología VaR aprobada por la CNBV: límites y cupos, valoración de derivados listados y OTC (forwards, swaps, opciones, futuros del MexDer) y generación automática de movimientos contables. La solución de Tesorería de Fisa Group para México ofrece arquitectura STP con RiskMGT, integración con Banxico, Indeval y reportería regulatoria CNBV (R06, R07, R28).

Debe incluir: mesa de dinero para Cetes, Bondes, Bonos M y operaciones interbancarias, mesa de divisas en pesos, dólares y UDIS, administración de portafolio de inversiones, valoración de derivados listados y OTC, gestión de límites y cupos por contraparte, RiskMGT con VaR según metodología CNBV, contabilización automática, pricing con curvas de tasas mexicanas y reportería CNBV. La Tesorería de Fisa Group cumple las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El STP conecta en un solo flujo digital la operación pactada en mesa de dinero o divisas con su control de riesgo, contabilización y reportería: la negociación se valida contra límites y cupos CNBV, se registra en el middle office para control de riesgo y P&G, y se contabiliza automáticamente. Esto reduce errores operativos y acelera el cierre diario. La Plataforma de Tesorería de Fisa Group está diseñada bajo esta arquitectura STP de front a back office para el mercado mexicano.

Un banco mexicano administra riesgo cambiario mediante: valoración diaria de posiciones en USD y otras divisas al tipo de cambio FIX, cálculo de VaR cambiario según metodología CNBV, límites de posición corta y larga, cobertura con forwards, futuros del MexDer, opciones y swaps, e integración con el tipo de cambio FIX de Banxico. La Tesorería de Fisa Group incluye módulo de RiskMGT con reportes CNBV (R06, R07) para cumplimiento normativo.